Considere o modelo:

!$ Q_t^D = \alpha_1 + \beta_1P_t + u_t^D !$ (equação de demanda)

!$ Q_t^O = \alpha_2 + \beta_2P_t + u_t^O !$ (equação de oferta)

!$ Q_t^D ≡ Q_t^O ≡ Q_t !$

em que: !$ Q_t^D !$ e !$ Q_t^O !$ são as quantidades demandada e ofertada, respectivamente, de laranja na Flórida no ano !$ t !$, !$ P_t !$ o preço da laranja no ano !$ t !$ e !$ u_t^D !$ e !$ u_t^O !$ são ermos aleatórios de média nula em que !$ Cov(u_t^D, u_t^O) = 0 !$. É correto afirmar que:

Item 2 - Se !$ Var (u_t^D) = σ_D^2 !$ e !$ Var(u_t^O) = σ_0^2 !$, então a matriz de variância-covariância do vetor aleatório !$ X_t = (Q_t, P_t) !$ é dada por:

!$ \Omega = { \large 1 \over (\beta_2 - \beta_1)^2} \begin{pmatrix} \beta_2^2σ_D^2 + \beta_1^2σ_O^2 & \beta_2σ_D^2 + \beta_1σ_O^2 \\ \beta_2σ_D^2 + \beta_1σ_O^2 & σ_D^2 + σ_O^2 \end{pmatrix} !$