A respeito dos modelos ARIMA de Box & Jenkins, considere as afirmativas a seguir.

I - No modelo AR(1): !$ y_t=phi y_{t-1}+epsilon_{t'}epsilon_t sim NID(0, sigma^2) !$, estacionário, a função de autocovariância é: !$ dfrac{phi^k}{1-phi^2}sigma^2,k=0,1,2,... !$

II - No modelo MA(2): !$ MA(2):y_t=epsilon_t- heta_1 epsilon_{t-1}- heta_2epsilon_{t-2'}epsilon_t sim NID(0, sigma^2) !$, inversível, o valor da função de autocorrelação no lag/defasagem 1 é: !$ ho=dfrac{ heta_1( heta_2-1)}{1+ heta^2_1+ heta^2_2} !$.

III - O modelo !$ y_t=phi_1y_{t-1}+phi_2y_{t-2}+epsilon_{t'}epsilon_t sim NID(0,sigma^2) !$ é estacionário somente se !$ |phi_1| < 1 !$ e !$ |phi_2| < 1 !$, e é inversível para quaisquer valores de !$ phi_1 !$ e !$ phi_2 !$.

IV - O modelo MA(1): !$ y_t=epsilon_t- heta^epsilon_{t-1'}epsilon sim NID(0, sigma^2) !$ é inversível somente se !$ | heta| < 1 !$, e estacionário para qualquer valor de !$ heta !$.

V - A função de autocorrelação parcial (FACP) de um modelo MA(q) é truncada no lag q, enquanto a FACP de um modelo AR(p) é exponencialmente decrescente ou senoidal, dependendo dos sinais dos coeficientes.

São corretas APENAS as afirmativas