Sejam X e Y variáveis aleatórias contínuas com função densidade de probabilidade (f.d.p.) conjunta f(x,y). Então podemos afirmar que:

Item 2: Se a distribuição é normal pode-se caracterizar a f.d.p. f(x,y) pelos parâmetros: (I) média !$ μ !$x e !$ μ !$y; (II) variâncias: !$ σ^2_x !$ e !$ σ^2_y !$;

(III) correlação de X com Y: !$ ρ !$.