Suponha que
!$ y_{1t} \, = \, \gamma \, y_{2t} \, + \, u_{1t}, \,\,\,\,\, u_{1t} \, \sim \, N(0, \, \sigma_{11}), \, t \, = \, 1,...,T. \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (1) \\ y_{2t} \, = \, \phi \, y_{2t-1} \, + \, u_{2t}, \,\,\,\,\, u_{2t} \, \sim \, N(0, \, \sigma_{22}), \, t \, = \, 1,...,T. \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (2) \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, E[u_{1r} \, u_{2t}] \, = \, 0, \, \forall \, t !$
Considere a seguinte alternativa:
Item 0 - O estimador de mínimos quadrados ordinários !$ \hat{\phi} !$ de !$ \phi !$ na equação (2) é não viesado se !$ \mid \phi \mid \, < \, 1 !$.
