Seja o modelo ARIMA(1,0,1) \( Z_t=δ + \Phi_1Z_{t-1} - θ_1a_{t-1}+a_t \) com \( Z_t \) representando a série temporal e \( a_t \) o ruído branco no tempo t. Considere o modelo estimado com base em n = 100 observações que forneceu as seguintes estimativas para os parâmetros:

\( \hat{\mu}=100 \), \( \widehat{\Phi}_1 =0,70 \) e \( θ_1=0,30 \)

Então, o modelo estimado é: