Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.
| CARTEIRA W | CARTEIRA Z | ||||
| Ativo | % | Beta | Ativo | % | Beta |
| 1 | 0,20 | 1,65 | 1 | 0,10 | 0,75 |
| 2 | 0,15 | 1,00 | 2 | 0,10 | 1,00 |
| 3 | 0,30 | 1,30 | 3 | 0,25 | 0,75 |
| 4 | 0,15 | 1,10 | 4 | 0,30 | 1,20 |
| 5 | 0,20 | 1,25 | 5 | 0,25 | 1,05 |
Essas informações permitem concluir que a carteira
