Julgue o item a seguir, relativos a análise de séries temporais.
O processo Xt – Xt – 1= 0,8 Xt – 1 + 1,5 \( \epsilon \)t – 1 + \( \epsilon \)t , em que \( \epsilon \)t representa o erro aleatório no instante t, é um ARIMA(1,1,1).
Julgue o item a seguir, relativos a análise de séries temporais.
O processo Xt – Xt – 1= 0,8 Xt – 1 + 1,5 \( \epsilon \)t – 1 + \( \epsilon \)t , em que \( \epsilon \)t representa o erro aleatório no instante t, é um ARIMA(1,1,1).
