Considere o modelo GARCH(2,1) para a volatilidade de uma série temporal !$ {y_t,t=1,2,...,T} !$. A equação da variância condicional deste modelo é:

!$ sigma^2_t=alpha_0+alpha_1y^2_{t-1}+alpha_2y^2_{t-2}+eta_1sigma^2_{t-1} !$

O modelo acima foi ajustado à série de retornos financeiros das ações de uma empresa, gerando as seguintes estimativas dos coeficientes: !$ hat{alpha}_0=0,5,hat{alpha}_1=0,3,hat{alpha}_2=0,2,hat{eta}_1=0,1 !$. Qual a estimativa da variância incondicional desta série?