Julgue o seguinte item, com relação ao modelo de regressão linear para dados seccionais: \( y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2x_{2i} + ... + \beta_kx_{ki} + u_i, \) com \( i=1, ... , n. \)

Na presença de heterocedasticidade, o estimador de mínimos quadrados (MQO) é enviesado e não se pode confiar nos procedimentos de testes usuais (testes F e t), já que os estimadores são também ineficientes.