Considere o modelo de regressão linear:
!$ y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \mu_i !$, !$ i = 1, \cdots...n. !$,em que !$ E( \mu_i | x_{1i}, x_{2i}) = 0 !$.
Com base nesse modelo, é correto afirmar:
Item 4 - Suponha que os parâmetros do modelo tenham sido estimados por MQO. Se !$ Var (u_i | x_{1i}, x_{2i}) = x_{1i} \sigma^2 !$, a estatística t não é válida para testar a significância dos parâmetros do modelo.
