Considere o modelo de regressão linear múltipla
!$ y_t \, = \, \beta_1 \, x_{1t} \, +\, \beta_2 \, x_{2t} \, + \, \varepsilon_t !$
no qual
!$ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, i.i.d \\ \varepsilon_t \, \mid \, X_{1t'}, \, x_{2t'} \sim \, N(0, \, \sigma^2), \, \forall \, t, \, t' \, = \, 1,...,T !$
Por simplicidade, assuma que as variáveis são expressas como desvios em relação às respectivas médias.
É correto afirmar que:
Item 2 - Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de !$ B_1 \, e \, B_2 !$ serão não viesados, porém não serão eficientes, se !$ y_t !$ for uma variável binária, assumindo apenas dois valores, 0 ou 1, e !$ \sigma^2 \, = \, 1 !$.
