No modelo clássico de regressão linear: !$ Y_i= β_1 + β_2 X_i + u_i !$
Item 2: As hipóteses de que o erro é normalmente distribuído e de que cov!$ (u_i, u_j | X_i, X_j)= 0, \ i !$ 
!$ j !$ asseguram que !$ u_i !$ e !$ u_j !$ se distribuem independentemente.
!$ j !$ asseguram que !$ u_i !$ e !$ u_j !$ se distribuem independentemente.Provas
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