Considere os seguintes modelos para taxa de juros de determinado país

Modelo I: !$ i_t = \alpha_0 + \alpha_1i_{t-1} + \alpha_2\pi_t + \alpha_3\pi_{t-1} + \alpha_4h_t + \alpha_5h_{t-1} + u_t, !$

!$ u_t = ρu_{t-1} + e_t, !$

Modelo II: !$ i_t = \alpha_0 + \alpha_1 \pi_t + \alpha_2h_t + u_t, !$

!$ u_t = ρu_{t-1} + e_t, !$

em que !$ i_t !$ é a taxa de juros, !$ \pi_t !$ é a taxa de inflação, !$ h_t !$ é o “hiato do produto” e !$ e_t !$ é um ruído branco com média zero e variância constante. Todas as variáveis são estacionárias de segunda ordem. Julgue a afirmação:

Item 0 - Mesmo que !$ ρ ≠ 0 !$, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros !$ \alpha_i !$, !$ i = 1,..., 5 !$, no Modelo I, continuarão consistentes.