Considerando um processo estocástico {X_n: n = 1, 2, ...}, tal que E(|X_n|) < !$ \infty !$ e E(X_n + 1| X₁, X₂, ..., X_n), isto é, um processo martingale, julgue o item seguinte.

Considere que {Nt: t = 1, 2, ...} seja um processo de Poisson com parâmetro !$ \lambda !$. Nesse caso, o processo de Poisson compensado {N_t* = N_t - !$ \lambda !$t: t = 1, 2, ...} é um processo martingale.