Considerando um processo estocástico {X_n: n = 1, 2, ...}, tal que E(|X_n|) < !$ \infty !$ e E(X_n + 1| X₁, X₂, ..., X_n), isto é, um processo martingale, julgue o item seguinte.

Considere um jogo no qual se ganham k unidades com probabilidade p e se perdem w unidades com probabilidade 1 ! p. Nesse caso, o ganho a cada passo do jogo será um processo martingale, para k … w, somente se !$ p = \dfrac {k} {k+w} !$.