Julgue o item a seguir, relativos a análise de séries temporais.
Em um processo ARMA(0, 1), a função de autocorrelação entre Xt e Xt – h é igual a \( \phi \)h, onde \( \phi \) é a correlação entre Xt e Xt – 1.
Julgue o item a seguir, relativos a análise de séries temporais.
Em um processo ARMA(0, 1), a função de autocorrelação entre Xt e Xt – h é igual a \( \phi \)h, onde \( \phi \) é a correlação entre Xt e Xt – 1.
