Acerca das variáveis aleatórias multidimensionais, julgue o próximo item.

Considere que a matriz de covariâncias da distribuição conjunta do vetor aleatório !$ X^{\prime} = [ X_1\,\,X_2] !$ seja !$ \sum ={ \begin{bmatrix} \sigma_{11}\,\,\lambda\\ \lambda\,\,\sigma_{22} \end{bmatrix}} !$.Nesse caso, se !$ \lambda = 0, X_1 !$ e !$ X_2 !$ serão independentes.