Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\),em que { \(\epsilon_t\)} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t ∈ \mathbb{Z}\) .
A autocorrelação entre Yt e Yt-1 é igual a 0,45.
