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- MacroeconomiaModelo KeynesianoIS/LMIS-LM-BP (Mundell-Fleming)Políticas Econômicas com Mobilidade Imperfeita de Capital
A figura a seguir apresenta o posicionamento no plano cartesiano xOy de algumas antenas de celulares localizadas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nos seguintes prédios públicos: Senado Federal (SF) e ministérios do Trabalho e Emprego (MTE), da Defesa (MD), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em unidades arbitrárias de comprimento.
A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.
O coeficiente angular da equação da reta que passa pelos pontos identificados por MCTI e MD é inferior a 3.
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- MacroeconomiaModelo KeynesianoIS/LMIS-LM (Economia Fechada)Curva LM - Equilíbrio no Mercado de Ativos
O modelo matemático a seguir revela o número F de usuários conectados a um provedor de Internet, a cada instante t, em horas, por um período de 24 horas. Nesse modelo, t ∈ [0,24) e F(t) é dado em milhares.
\(F (t) = \dfrac{-1}{50} \left( \dfrac{t^3}{3} − 12t^2 + 63t \right) + 22\)
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
No instante t = 12 h, houve uma mudança na concavidade do gráfico de F(t).
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A covariância entre U e V é positiva.
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A função de densidade de probabilidade de U, para 0 < u < 1, é \( f \)(u) \( \dfrac{12u^2+6u+4}{11} \)
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
Os valores esperados de U e de V são iguais a \( \dfrac{7}{11} \).
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A variância de V é igual ou superior a 0,1.
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
P (U > 0,5) \( ≤ \) 0,50.
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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\),em que { \(\epsilon_t\)} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t ∈ \mathbb{Z}\) .
A autocorrelação entre Yt e Yt-1 é igual a 0,45.
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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\),em que { \(\epsilon_t\)} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t ∈ \mathbb{Z}\) .
A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.
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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\),em que { \(\epsilon_t\)} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t ∈ \mathbb{Z}\) .
A variância de Yt é igual a 10.
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