Seja {X _t} um processo MA(1), X _t = a_t - θa_t-1 é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Y_t = X_t + X_t-1, t = 1,2,...,N e avalie as afirmativas a seguir.
I - O processo X _t é trivialmente estacionário e é inversível somente para |θ| < 1.
II - Y _t segue um processo MA(2).
III - A função de autocorrelação do processo X _t é infinita e decrescente.
IV - A função de autocorrelação parcial do processo Y _t é finita.

Estão corretas as afirmativas