Considere o seguinte processo:
Xt = Yt + 0,5Yt-1 - 0,2Yt-2, em que Yt é um ruído branco, com distribuição normal, e satisfazendo as condições: E(Yt) = 0, Var(Yt) = σ2 e E(YtYs) = 0 para t ≠ s.
Está correta a seguinte afirmativa:
Item 3 - Cov(Xt, X t - 2) = 0.
