Suponha que !$ Y_t !$ seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
!$ Y_t = \delta + Y_{t-1} + u_t !$, em que !$ u_t !$ é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições:
!$ E(u_t) = 0,\,\,E(u_t^2) = \sigma_u^2 !$, !$ E(u_t u_s) = 0 !$, para !$ t \neq s !$.
Suponha também que Xt seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
!$ \triangle X_t = \alpha + \triangle X_{t-1} + e_t !$, em que et é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições: !$ E(e_t) = 0,\,\,E(e_t^2) = \sigma_e^2 !$, !$ E(e_t e_s) = 0 !$ para !$ t \neq s !$,
É correto afirmar:
Item 3- A série !$ \triangle X_t !$ é estacionária;
