Sejam Yt e Xt duas séries temporais. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por mínimos quadrados ordinários (MQO):
!$ \Delta\hat{Y}_t = 4,8788 - 0,1512 Y_{t-1} !$ e !$ \Delta\hat{X}_t = 0,1094 - 0,1807 X_{t-1} !$
(1,70) (-1,97) (1,26) (-2,21)
Considere também os resultados da regressão de Yt em Xt
!$ Y_t = 23,3924 + 14,4006 X_t + \hat{e}_t !$,
(1,70) (-1,97)
em que !$ \hat{e}_t !$ é o resíduo. Finalmente, considere a seguinte regressão:
!$ \Delta\hat{e}_t = 0,0730 - 0,4157 \hat {e}_{t-1} !$.
(0,06) (-3,43)
Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,938, é correto afirmar que:
Item 1 - A regressão de Yt em Xt é espúria.
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