Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes com distribuição Normal (!$ \mu !$, !$ \sigma^2 !$), em que !$ \mu !$ e !$ \sigma^2 !$ são desconhecidos e !$ \sigma^2 > 0 !$. Podemos definir também !$ \overline{X} = { \large 1 \over n} \sum_{i=1}^n X_i !$ e !$ S^2 = { \Large { 1 \over n - 1}} \sum_{i =1}^n (X_i - \overline{X})^2 !$.
Pode afirmar:
Item 1- A variância de !$ \overline{X} !$ é igual a !$ { \large \sigma^2 \over n} !$.
