Acerca das variáveis aleatórias multidimensionais, julgue o próximo item.

Considere que a matriz de covariância de um vetor aleatório que segue uma distribuição normal bivariada seja expressa por !$ \sum = \sigma^2 { \begin{bmatrix} 1\,\,\tau\\\tau\,\,1 \end{bmatrix}}, \tau > 0 !$, e que, no contorno dessa distribuição, o eixo maior da elipse seja igual a 3 vezes o eixo menor. Nesse caso, é correto afirmar que τ < 1,5.