Julgue a seguinte alternativa:
Item 4 - O processo ARMA(1,1), yt = !$ \rho !$ yt-1 + !$ \varepsilon_t \, + \, \theta \, \varepsilon_{t-1}, !$ em que !$ \varepsilon_t !$ é um ruído branco com média zero e variância !$ \sigma^2 !$, é estacionário de segunda ordem se e somente se !$ \mid \rho \mid \, < \, 1 \, e \, \mid \theta \mid \, < \, 1. !$
