Considere o modelo autorregressivo de primeira orderm, AR(1), definido por

!$ Y_t = a +bY_{t-1} + u_t !$,

em que a e b são parâmetros e !$ \{u_t\} !$ é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas, com média nula e variância !$ σ^2 !$. Suponha que |b | < 1. A previsão n passos-à-frente para a variável Y convergirá para

Item 3 - !$ E(Y_t) !$.