Sejam !$ X_1, \, X_2,...,X_n !$ variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas, com média 0 e variância !$ \sigma^2 !$.
Item 3 - Suponha que !$ \sigma \, = \, 1 !$ e que H seja uma variável aleatória independente de !$ X_1 !$ e que P(H = 1) = P(H = -1) = 0,5. Então Y = HX1 !$ \sim !$ N(0,1).
