Seja X uma variável aleatória com média !$ \mu_x !$ e variância !$ \sigma_x^2 !$, e seja Y uma variável aleatória com média !$ \mu_y !$ e variância !$ \sigma_y^2 !$. Considere que !$ \sigma_x > 0 !$ e !$ \sigma_y > 0 !$. Sendo cov(X,Y) a covariância entre X e Y e corr(X,Y) a correlação entre X e Y, pode afirmar que:

Item 0 - cov(X,Y)=E[(X-!$ \mu !$_x)Y] E[(Y-!$ \mu !$_y)X];