Seja o modelo \( Y_i \, = \, \alpha X_i \, + \, \varepsilon_i, \) com \( E[\varepsilon_i] \, = \, 0, \,\, Var(\varepsilon_i) \, = \, \sigma^2 KX_i \,\,\, e \,\,\, cov(\varepsilon_i, \, \varepsilon_j) \, = \, 0,i \, \ne \, j \,\, para \,\, i \, = \, 1,2, \, ... \, , \, n., \)qual o estimador de mínimos quadrados para o parâmetro \( \alpha \) e sua respectiva variância?