Considere um processo autorregressivo de
primeira ordem, AR (1), definido por:
Zt=−3+ϕZt−1+αt, t=1,2,…, onde αt é um ruído branco
com média zero e variância σ
2
α
= 16. Sabendo que a
variância de Zt no estado estacionário é σ2/z = 25, e que
a função de autocorrelação do processo apresenta
decaimento exponencial com alternância de sinais
entre lags sucessivos, é correto afirmar que o
coeficiente autorregressivo ϕ é igual a – 0,6, pois, em
modelos AR(1), a oscilação alternada da função de
autocorrelação indica negatividade de ϕ, enquanto sua
magnitude pode ser obtida pela equação de variância:
