Acerca da teoria de regulação, julgue os itens subsequentes.

As metodologias embasadas em custo de serviço (backward-looking) são tradicionais na regulação, como é o caso da metodologia do mark-up aditivo, segundo a qual vários bens possuem elementos comuns, os custos indiretos, que fixam o mark-up para cobrir os custos não distribuídos.

No que se refere às situações de monopólio e de oligopólio, julgue os próximos itens.

O poder de monopólio se baseia na capacidade de a firma definir o preço acima do custo marginal. O quanto um preço supera o custo marginal depende do inverso da elasticidade de demanda que a firma defronta.

A respeito da teoria do principal-agente, julgue o seguinte item.

Se o principal for neutro ao risco e se o agente for avesso ao risco, a remuneração variável conferida ao agente deverá ser mais elevada que a remuneração paga a um agente neutro ao risco.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.

Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salário_it) = θ₁ + θ₂d2_t + X_it γ + δ₁ feminino + δ₂d2 _t feminino + c _i + u_it em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2, ..., N e té o indicativo do tempo, com t= 1, 2. Nesse modelo,θ₁ ,θ₂ , γ ,δ₁ e δ₂ são parâmetros, X_itsão as variáveis que afetam o salário e d2_t é uma variável de tempo, com d2_t = 1 se t = 2 e d2_t = 0 se t = 1, u_it é o erro de estimação e c_i é o efeito não observado. Supondo que E ( u _it| feminino,X_i1, X_i2,c_i ) = 0, para t = 1, 2 e i= 1, 2,.., N, julgue os itens seguintes.

Na falta de hipóteses adicionais, não é possível estimar o intercepto (base do primeiro período) θ₁ nem o coeficiente δ₁.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos.

Se a taxa de retorno da ação for de 16% a.a., o alfa de Jensen na equação CAPM será nulo.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

O coeficiente de aversão relativa ao risco do referido investidor é igual a 1/2.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

Para o investidor em questão, a loteria B é preferível à loteria A.