O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

O segmento de reta RT representa a fronteira eficiente de investimentos e indica as carteiras com o maior retorno esperado para um dado nível de risco.

O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.

A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes


A segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.

A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado é igual a

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u _it = v _i+ e_it,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ²_v e σ²_e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(u_it , u_is) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(u_it , u_is) = , em que s ≠ t.

Na forma ajustada do modelo de regressão e são, respectivamente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de a e β . A respeito desse modelo, julgue os itens que se seguem.

Na forma ajustada do modelo de regressão e são, respectivamente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de a e β . A respeito desse modelo, julgue os itens que se seguem.

A variância da variável regressora x_t pode ser nula.

Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.

O modelo de regressão linear simples pela origem, cujo ajuste pelo método de mínimos quadrados ordinários se apresenta na forma sempre gera estimativas viciadas para o coeficiente β.

A tabela acima mostra a matriz de pagamentos (payoffs) que descreve determinado jogo. Tendo como referência essa tabela, julgue os itens que se seguem.

O único equilíbrio de Nash em estratégias puras é o resultado (A, BB).