. No processo de regulação prudencial dos bancos, o requerimento mínimo de capital próprio

O Patrimônio de Referência Exigido (PRE) pelo supervisor bancário é calculado considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas:


A fórmula como é realizado o cálculo do PRE pelo Banco Central é focada no risco

.Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor

.Com as constantes inovações financeiras, tem-se tornado mais difícil a administração da política monetária por causa do surgimento de ativos financeiros com elevada liquidez (quase moeda). Isso tem conduzido os responsáveis por política monetária, nos mais variados países, a concentrar a administração monetária, na taxa básica de juros. O regime de metas para a inflação tem essa característica. Assim, é por meio da taxa básica de juros que a estabilidade de preços é administrada pelo Banco Central. Sobre o regime de metas para a inflação, analise as afirmações a seguir.

I - O sucesso dessa forma de promover a estabilidade de preços depende da credibilidade do Banco Central junto aos agentes econômicos, sendo que metas muito ambiciosas e pouco prováveis de serem atingidas podem representar fracasso da política, com consequências danosas à estabilidade de preços.

II - Definida a meta para a inflação, para um período de tempo não muito longo ou excessivamente curto, o Banco Central só precisa acompanhar a taxa básica de juros, uma vez que ela regula a liquidez do siste- ma, o que torna a política monetária transparente, pois a taxa básica de juros é amplamente divulgada.

III - Um aspecto negativo do regime de metas para a inflação é que os agentes econômicos antecipam a direção da política e, portanto, não havendo o elemento surpresa, ela não atingirá seus objetivos.

Está correto APENAS o que se afirma em

.A estrutura de gerenciamento do risco operacional, conforme regulamentado pelo supervisor bancário, prevê a identifi- cação, a avaliação, o monitoramento, o controle e a mitigação do risco operacional. Para isso, é requisito necessário que as instituições gerenciem seu risco operacional e tenham uma cultura de riscos que

.No modelo de análise de regressão , as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de , por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que

I - os são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros pelo método de mínimos quadrados;

II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;

III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.

É correto o que se afirma em

. Num jogo com decisões simultâneas entre duas pessoas, há um Equilíbrio de Nash. Cada pessoa conhece previamente todas as estratégias possíveis e os retornos dos participantes para cada combinação de estratégias. Neste jogo, certamente,

Entre os Princípios Fundamentais de Basileia para uma supervisão bancária efetiva, o príncípio 17 trata dos controles internos e da auditoria, além de orientar os supervisores para que se assegurem de que os bancos adotam controles internos adequados ao porte e à complexidade de seus negócios. Os controles internos têm, entre seus objetivos,

.Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando-se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão

.Em um mundo de apenas dois bens, as preferências de um consumidor são representadas pela função utilidade . Se o preço do bem x for 5, o do bem y for 10 e a renda do consumidor for 500, em equilíbrio, esse consumidor