Uma empresa produtora de lingotes de aços especiais apresenta Beta (!$ \beta !$) de 1,3. A taxa livre de risco é de 8% e o retorno sobre a carteira de ativos de mercado é de 10%.

Considerando o modelo CAPM, o retorno exigido para adquirir ações dessa empresa é de

Abaixo são fornecidos os ativos que compõem a carteira de dois fundos de investimento, com suas devidas proporções, e os coeficientes beta de cada um dos ativos.

Os coeficientes Beta ( !$ \beta !$) da carteira A e da carteira B são, respectivamente,

Investidores interessados em títulos de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir

I. O risco diversificável representa a parte do risco de um ativo associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.

II. O coeficiente Beta (!$ \beta !$) é uma medida relativa de risco diversificável.

III. O CAPM pode ser dividido em duas partes: (1) A taxa livre de risco; (2) o prêmio de risco.

IV. O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que é útil na comparação do risco de ativos com diferentes retornos esperados.

É correto o que consta em

Um fundo de investimento que aposte na queda dos juros futuros deverá

A curva de cupom cambial, com base nos contratos negociados nos mercados futuros de taxa de juros e dólar comercial, projeta uma taxa de 8% a.a. para o prazo de 180 dias corridos. Nesse momento, uma instituição financeira brasileira consegue captar recursos por meio de uma linha de câmbio de um banco internacional ao custo de 4% a.a.

No que diz respeito à análise de riscos em relação à segurança, considere:

I. Riscos e ameaças são variáveis com manifesta probabilidade de ocorrência e com potencialidade para causar dano.

II. No risco o dano é potencial, ou seja, caso ocorra determinado evento, poderá ou não haver perda.

III. Na ameaça o dano é real, isto é, caso ocorra determinado evento, necessariamente haverá perda.

IV. Dano e Perda não devem ser confundidos, pois que dano é gênero do qual são espécies o dano potencial e o dano real, enquanto que perda é conseqüência.

É correto o que consta em

Em relação à análise de riscos, tem-se que o diagnóstico é um levantamento para fins de identificação e definição dos riscos a que uma instituição está sujeita e no qual se estabelecem graus de criticidade, sendo classificados como

I. gravíssimos os riscos e ameaças que causam paralisação das atividades institucionais;

II. graves apenas as ameaças que causam paralisação das atividades institucionais;

III. leves os que causam redução temporária (de uma a duas horas) das atividades institucionais;

IV. mediatos os que não causam efeitos diretos sobre as atividades institucionais.

É INCORRETO o que consta em