Ainda com respeito à teoria econométrica, julgue o item a seguir.

Nem todo estimador consistente é não-viesado (não-tendencioso).

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não- estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

No modelo em apreço, e considerando o teste da hipótese nula !$ H_0: \beta = 0 !$, a estatística de teste t é dada por !$ \mathbf{ { \large b \over v(b)}} !$, em que b é o estimador de mínimos quadrados de !$ \beta !$ e v(b) é a variância estimada de b dada pela soma dos quadrados dos resíduos dividida por !$ (n -2)x \sum x_t^2 !$ , em que n denota o número de observações.

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não- estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

O coeficiente de determinação ajustado da regressão R² pode ser negativo.

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não- estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

O estimador de mínimos quadrados ordinários do parâmetro de inclinação !$ \beta !$ pode ser escrito como !$ \mathbf{ { \large \sum (x_t- \bar{x}) (y_t- \bar{y})\over \sum (x_t- \bar{x})^2}} !$, em que !$ \bar{x} !$ e !$ \bar{y} !$denotam as médias amostrais das variáveis independente e dependente, respectivamente, e o índice t varia no conjunto das observações.

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não-estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

O coeficiente de determinação da regressão R² é igual à raiz quadrada do coeficiente amostral de correlação linear entre y e x.

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não-estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

A suposição de homoscedasticidade garante que os erros desse modelo são não- correlacionados.

As interações estratégicas entre os agentes econômicos, discutidas pela teoria dos jogos, e o estudo das inter-relações entre os diferentes mercados são tópicos relevantes para a análise econômica. A esse respeito, julgue o item abaixo.

Quando repetido um número finito de vezes, o resultado de um jogo do tipo do dilema do prisioneiro, além de representar uma estratégia Nash dominante, é eficiente no sentido de Pareto.

As interações estratégicas entre os agentes econômicos, discutidas pela teoria dos jogos, e o estudo das inter-relações entre os diferentes mercados são tópicos relevantes para a análise econômica. A esse respeito, julgue o item abaixo.

Em jogos sequenciais, limitar suas escolhas, comprometendo-se de antemão com uma determinada linha de jogo, pode ser vantajoso para um determinado jogador.

As interações estratégicas entre os agentes econômicos, discutidas pela teoria dos jogos, e o estudo das inter-relações entre os diferentes mercados são tópicos relevantes para a análise econômica. A esse respeito, julgue o item abaixo.

Confrontado com as estratégias puras de enviar todas as suas tropas por mar ou enviá-las por terra, quando um general decide enviar 25% por terra e o restante por mar, em teoria dos jogos, isso constitui um exemplo de estratégia mista, porque equivale a minimizar seus riscos.

As interações estratégicas entre os agentes econômicos, discutidas pela teoria dos jogos, e o estudo das inter-relações entre os diferentes mercados são tópicos relevantes para a análise econômica. A esse respeito, julgue o item abaixo.

Em uma economia com produção, o equilíbrio competitivo ocorre em um ponto em que as taxas marginais de substituição técnica entre dois insumos quaisquer são iguais para todos produtores que utilizam esses insumos.