Na construção da curva a termo, os modelos de não arbitragem indicam que as taxas a termo podem ser utilizadas para se travar a taxa de juros futura sem a preocupação de validade da hipótese de expectativas. Outros conceitos utilizados na gestão dos riscos financeiros são a convexidade e a duration, sendo a convexidade o efeito de segunda ordem que descreve como a duration sofre alteração em mudanças na taxa de retorno e a duration o efeito de primeira ordem utilizado na mensuração da sensibilidade do preço de um ativo às variações nas taxas de retorno.

Considere que, para tomar a decisão de comprar determinado ativo cuja distribuição dos retornos está descrita na tabela abaixo, um investidor enfrente o dilema de escolher entre o risco e o retorno esperado. Nessa situação, ao avaliar esse ativo, esse investidor encontra o retorno esperado e a variância iguais a 7 e 210/36, respectivamente.

Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um indivíduo, se uma utilidade de Bernoulli u(A) é convexa, então é correto concluir que o agente é avesso ao risco. Se, por exemplo, uma loteria paga zero com probabilidade 1/2 ou 1 milhão de reais com probabilidade 1/2, então o indivíduo é avesso ao risco quando a utilidade média é maior do que a utilidade de Von Neumann-Morgenstern, ou seja,

A fronteira eficiente de Markowitz pode ser descrita como a composição de carteira que apresenta o menor nível de risco, considerando-se determinado nível de retorno. Na tabela abaixo, a carteira composta por 20% do ativo A e 80% do ativo B tem variância superior a 0,50 e inferior a 0,51.

Na administração de recursos materiais, os procedimentos se caracterizam por uma sucessão encadeada de atos para a efetivação de um ato final, na forma da lei, e, para a proteção dos direitos dos administrados e para o melhor cumprimento dos fins administrativos, aplicam-se a esses procedimentos os princípios da publicidade, da economia processual e do interesse público.

Entre os métodos empregados para prever a demanda, o mais comum consiste no uso do histórico de demandas passadas, que, porém, não é o método, necessariamente, mais preciso. A qualidade da previsão relaciona-se, intrinsecamente, ao seu horizonte de tempo, uma vez que, quanto maior o horizonte de projeção da demanda, maior será sua precisão.

No dia a dia da organização, utilizam-se recursos patrimoniais que podem ser ordenados em móveis e imóveis, tais como instalações, máquinas, equipamentos e veículos, que, com o passar dos anos e com seu uso, perdem o valor, alguns radicalmente, em razão da obsolescência.

No procedimento de reposição de estoques, o princípio da eficiência deve ser observado, visto que se apresenta como princípio norteador da administração pública e dos processos administrativos de gestão; nesse sentido, deve-se buscar estabelecer o balanceamento entre os custos relativos à manutenção e à solicitação de estoque.

A avaliação dos riscos externos requer a compreensão de vários fatores, tais como as pressões competitivas que a organização enfrenta, visto que a rivalidade entre concorrentes é, na maioria das organizações, o principal fator determinante da competitividade de mercado, que pode manifestar-se no preço do produto, na inovação, no marketing etc. Dessa forma, a entrada de novos concorrentes oferece mais riscos à proporção que a estrutura de mercado do produto em questão se aproxima de um modelo de concorrência perfeita.

No serviço público, o relacionamento com fornecedores classifica-se como de transação entre partes independentes, ou seja, arm’s length, de modo que, no prazo de vigência do contrato, entre o fornecedor e seu cliente, possa se estabelecer um mecanismo de resposta eficiente ao consumidor, com os objetivos de firmar-se uma maior interação entre o fornecedor e seu cliente do serviço público e de se buscar maior eficiência.