Foram encontradas 410 questões.
Com relação ao número - índice, pode-se afirmar:
Item 2- O Índice de Quantidades de Laspeyres do período t é calculado ponderando-se os preços e quantidades do período t pelos preços e quantidades do período base;
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Com relação aos problemas de assimetria de informação, indique a afirmativa abaixo está correta:
Item 4 Seguros com cobertura universal obrigatória podem ser uma forma de prevenir seleção adversa.
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Sobre a reforma financeira estabelecida a partir da ruptura institucional de 1964, pode afirmar:
Item 4 -Com a criação do Banco Central, o Banco do Brasil perdeu sua função de financiador do Tesouro, eliminando assim, por completo, seu papel de autoridade monetária exercida até então.
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Na década de 1950, a economia brasileira passou por transformações importantes, muitas com consequências até os nossos dias. Sobre tal período pode afirmar:
Item 0 - A crise cambial, no início da década, teve como uma de suas causas a sobrevalorização real do cruzeiro, fixado nominalmente há alguns anos.
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Suponha que as vendas (Q) do produto X são aleatoriamente distribuídas na economia e possuem uma distribuição binomial com parâmetro p (preço), sendo n o número de vendas observado, então:
Item 1- A média das vendas é dada por E(Q) = np;
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Um consumidor cuja função utilidade é dada por !$ U (x,y) = \sqrt{xy} !$ possui uma dotação inicial !$ (w_x, w_y) = (1,5) !$. Avalie:
Item 4 Na mesma situação, o efeito renda-dotação será igual a 0,5 unidades.
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É correta a afirmativa:
Item 3- Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade P(X= k )=(1-p)k-1p, em que 0<p<1 e k =1,2,... . Então E(X)=kp.
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Para avaliar a assertiva abaixo, considere o modelo IS-LM [no plano (renda, taxa de juros)]:
Item 0 - Um aumento na inflação esperada desloca a IS para a direita.
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Classifique a seguinte afirmação como verdadeira ou falsa:
Item 0- Seja T:Rn→Rn uma transformação linear. Se T é injetora, então T também é sobrejetora;
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Considere o modelo de regressão linear:
!$ y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \mu_i !$, !$ i = 1, \cdots...n. !$,em que !$ E( \mu_i | x_{1i}, x_{2i}) = 0 !$.
Com base nesse modelo, é correto afirmar:
Item 4 - Suponha que os parâmetros do modelo tenham sido estimados por MQO. Se !$ Var (u_i | x_{1i}, x_{2i}) = x_{1i} \sigma^2 !$, a estatística t não é válida para testar a significância dos parâmetros do modelo.
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