Foram encontradas 1.207 questões.
Um conjunto de pares de medidas de duas
variáveis aleatórias tem o vetor médio
µ’ = [0, 0] e variâncias σ1
2 = 9 e σ2
2
= 4. Seja o
ponto P com coordenadas (X1
, X2
) e supondo
que as variáveis aleatórias X1 e X2
não sejam
correlacionadas, a distância estatística do
ponto P até a origem O do Sistema Cartesiano
de referência é dada por
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Um estatístico ajustou um modelo de
distribuição exponencial à variável aleatória
correspondente ao tempo de falha T (tempo
até falhar em anos) de um produto. O modelo
tem a expressão f(t) = 0,2e-0,2t t > 0. Então, a
probabilidade de o produto falhar dentro da
garantia pretendida de 1 ano é
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Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na
forma Φ(B)Zt
= at
em que Zt corresponde à
série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio
característico e at
é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:
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- FundamentosAnálise de Tabelas e GráficosGráfico de Colunas ou Barras Justapostas
- Estatística Descritiva
Um estatístico deseja monitorar, por meio
de Carta de Controle (Gráfico de Controle),
o número de ocorrências por dia de trabalho
de falhas na indicação do serviço adequado
por conta dos atendentes. Acompanhou,
então, 25 dias de trabalho registrando o
número de ocorrências diárias e obteve os seguintes números: 1, 2, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1,
2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então,
tem-se as seguintes estatísticas para a Carta
de Controle:
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Determine os autovetores da matriz de
covariância 
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Quais são os autovalores da matriz de
covariância 
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Uma amostra aleatória composta por quatro
(4) observações de duas variáveis aleatórias
correlacionadas formam a matriz de dados a
seguir: 
X e Y são as variáveis observadas e tem-se
o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as
estimativas da esperança e variância do vetor,
E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:
X e Y são as variáveis observadas e tem-se
o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as
estimativas da esperança e variância do vetor,
E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:Provas
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Um estatístico necessita verificar se o peso
por m2 do papel A4 que está sendo fornecido
está de acordo com a especificação de pelo
menos 75g/m2
. Assim, tomou uma amostra
aleatória de tamanho n = 5 com observações:
77, 77, 77, 76, 78. Testando a hipótese
nula de que o papel fornecido obedece, na
média, à especificação, e assumindo que
as observações são independentes e com
distribuição Normal, o estatístico obteve
para a estatística do teste o valor
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Seja uma amostra de tamanho n de uma população normal cuja média é conhecida, o teste, usado para testar a hipótese nula de que a variância é igual a um valor específico, H0: σ2 = σ20, aplica para o cálculo do valor crítico a seguinte distribuição:
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Na estimação das componentes principais da
estrutura de covariância de um vetor aleatório
X, tem-se a matriz de covariância desse vetor
a seguir. Determine a primeira componente
principal Y1 e assinale a alternativa que
apresenta o percentual da variância que cabe
a essa componente.
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