No cálculo do tamanho da amostra para a estimação de uma média, um aspecto muito importante é o fator de correção de população finita, a ser usado se o tamanho N da população a ser estudada não é grande o suficiente em relação ao tamanho n da amostra.

Quando é esse o caso, o fator de correção a ser usado é dado por

A Demonstração dos Fluxos de Caixa proporciona uma base de avaliação da capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa de uma entidade.

Para ser considerado equivalente de caixa, um investimento deve atender cumulativamente aos requisitos a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

Avalie se os seguintes tipos de amostragem são probabilísticas.

I. Amostragem estratificada.

II. Amostragem por conglomerados.

III. Amostragem sistemática.

Assinale a opção que indica as amostragens probabilísticas.

Se X₁, X₂, ... X_n é uma amostra aleatória simples de uma determinada distribuição de probabilidades f(x), avalie se as afirmativas a seguir estão corretas.

I. X₁, X₂, ... X_n são independentes.

II. X₁, X₂, ... X_n são identicamente distribuídos.

III. Nem sempre cada X_i, i = 1,..., n, tem distribuição f(x).

Está correto o que se afirma em

Para testar !$ H_0: \mu \le 20 !$ contra !$ H_1: \mu > 20 !$, em que !$ \mu !$ é a média de uma distribuição normal com variância igual a 4, uma amostra aleatória simples de tamanho 100 foi observada e revelou uma média amostral igual a 20, 3.

O p-valor aproximado associado ao teste uniformemente mais poderoso de tamanho !$ \alpha !$ e a respectiva decisão ao nível !$ \alpha = 0,01 !$ são, respectivamente,

Na captação de recursos por meio da emissão de títulos patrimoniais, incorrem custos de transação.

Assinale a opção que indica somente custos de transação.

Se X tem distribuição binomial (n, p), então a média e a variância de X são, respectivamente,

Se X₁, X₂,...X_n são n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição !$ N(\mu, \sigma^2) !$, então a variável

!$ Q =\sum_{i=1}^n { \large (X_i - \mu)^2 \over \sigma^2} !$

tem a seguinte distribuição de probabilidades:

Em X0, uma empresa estimava perdas com crédito de liquidação duvidosa de 2% do valor das vendas a prazo.

Em X1, a empresa estimou que as perdas, naquele ano, seriam de 4% do valor das vendas a prazo.

O efeito da mudança deverá ser reconhecido em

X e Y são variáveis aleatórias independentes, com médias E[ X ] = 2 e E[ Y ] = 4 e variâncias Var[ X ] = 2 e Var[ Y ] = 5.

A variável W = 4Y – 3 X tem média e variância iguais, respectivamente, a