Considerando-se que a formação do preço dos títulos no mercado relaciona-se com o comportamento da taxa de juros, julgue o item subsequente.

Quanto maior for a taxa de cupom de um título prefixado, menor será a duration e, portanto, menor será a variação do título em resposta à oscilação da taxa de juros de mercado.

Com relação aos principais indicadores de gestão financeira utilizados para a análise de projetos de investimento, julgue o seguinte item.

Um projeto com maior TIR terá, também, maior VPL.

Com relação aos principais produtos bancários e às operações realizadas pelas empresas administradoras de cartão de crédito e débito, julgue o próximo item.

As empresas administradoras de cartão de crédito não precisam ser autorizadas pelo Banco Central para realizarem suas atividades

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Nas decisões de investimento com risco, o ordenamento das médias de retorno implica dominância estocástica de uma possibilidade de investimento sobre a outra.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Usando a regra do VPL, um gestor não deve investir em um projeto que promete pagar um fluxo ao final do ano de $ 1000, considerando-se que o custo do projeto é de $ 950 e que a taxa que mensura o custo de oportunidade é de 10% ao ano.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

A regra do menor prazo de retorno (payback) é preferível à regra da maior taxa interna de retorno.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Havendo independência de projetos, a regra de decisão de investimento deve ocorrer quando o valor presente líquido (VPL) é maior do que o custo de oportunidade.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.

Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.

Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.