Um acionista investiu em quatro ações da carteira de energias renováveis e o quadro abaixo mostra o percentual investido em cada ação e o respectivo retorno anual.

O retorno anual esperado pelo acionista é de

Considere um investimento hipotético que apresenta um retorno de 20% e que possui uma taxa de juros livre de risco de 10%. Sabendo que a taxa de remuneração do mercado é 15%, o índice de risco associado a esse investimento é de

Considerando-se que a formação do preço dos títulos no mercado relaciona-se com o comportamento da taxa de juros, julgue o item subsequente.

A elevação da taxa de juros de mercado gera o aumento do preço dos títulos prefixados, cuja variação será maior quanto menor for a taxa de cupom.

Considerando-se que a formação do preço dos títulos no mercado relaciona-se com o comportamento da taxa de juros, julgue o item subsequente.

Há relação inversa entre a duration de um título e a taxa de juros de mercado.

Com relação aos principais indicadores de gestão financeira utilizados para a análise de projetos de investimento, julgue o seguinte item.

Nas operações de private equity, o investidor passa a ser credor da empresa.

Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.

O investidor alocará ao menos 50% do seu capital no ativo de risco.

Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.

Se o desvio padrão do ativo de risco é de 0,20, o desvio padrão do portfólio do investidor será menor do que 0,09.

Considerando os principais acordos internacionais relacionados à supervisão bancária e seus impactos sobre o sistema financeiro nacional, julgue o item a seguir.

Quando os bancos aumentam suas posições compradas em dólar, evidencia-se elevação da exigência de capital para a cobertura dos riscos.

Considerando os principais acordos internacionais relacionados à supervisão bancária e seus impactos sobre o sistema financeiro nacional, julgue o item a seguir.

Os lucros acumulados passam a incorporar o capital principal (Tier 1) das instituições e possuem capacidade de alavancar a geração de crédito.

A respeito da análise de riscos que envolvem as escolhas a serem feitas pelos agentes econômicos, julgue o item subsequente.

Caso dois investimentos de risco tenham o mesmo valor esperado dos retornos, terá maior risco o investimento que apresentar maior amplitude dos retornos.