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Sejam Yt e Xt duas séries temporais. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por mínimos quadrados ordinários (MQO):
!$ \Delta\hat{Y}_t = 4,8788 - 0,1512 Y_{t-1} !$ e !$ \Delta\hat{X}_t = 0,1094 - 0,1807 X_{t-1} !$
(1,70) (-1,97) (1,26) (-2,21)
Considere também os resultados da regressão de Yt em Xt
!$ Y_t = 23,3924 + 14,4006 X_t + \hat{e}_t !$,
(1,70) (-1,97)
em que !$ \hat{e}_t !$ é o resíduo. Finalmente, considere a seguinte regressão:
!$ \Delta\hat{e}_t = 0,0730 - 0,4157 \hat {e}_{t-1} !$.
(0,06) (-3,43)
Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,938, é correto afirmar que:
Item 1 - A regressão de Yt em Xt é espúria.
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Admita dois países com perfil de mercado de trabalho, taxa de depreciação !$ δ !$, demanda e oferta de trabalho !$ D_N !$ e !$ O_N !$ , salário real w/p, propensão marginal a poupar s, e variáveis per capita: produto y, capital k, investimento i. Considere as seguintes informações.
País A
!$ D_N = 44 - (w/p) !$
!$ O_N = 24 + 3(w/p) !$
!$ y = 20 + 2k !$
!$ k = 200 !$
!$ PMgC* = 0,6 !$
!$ i = sy !$
!$ \Delta k = i - δk !$
País B
!$ D_N = 40 - (w/p) !$
!$ O_N = 20 + (w/p) !$
!$ y = 10 + k !$
!$ k = 300 !$
!$ PMgC* = 0,3 !$
!$ i = sy !$
!$ \Delta k = i - δk !$
(*) PMgC é a propensão marginal a consumir
Com base no modelo de crescimento de Solow, julgue a afirmativa:
Item 0 - O salário real é de 10 unidades monetárias no país A e de 5 unidades monetárias no país B; a produtividade do capital é igual a 2 no país A e igual a 1 no país B.
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Sejam !$ I = (0,\infty) !$ e !$ F, f : I \rightarrow R\ !$ funções definidas por !$ F(x) = e^{x \ 1n \ x} !$ e !$ f(x) = x^x(1 + 1nx) !$. Julgue o item abaixo:
Item 4 - !$ f(1)\textstyle \int_{0}^{2} \sqrt{4 - x^2} dx !$ é igual ao comprimento de um círculo de raio !$ r = 1 !$.
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Seja !$ f : U \rightarrow R\ !$ uma função duas vezes diferenciavel, definida em !$ U = \{(x , y) : x, y > 0\} !$ e !$ H_f (x, y) !$ a matriz Hessiana de !$ f !$ no ponto !$ (x, y) ∈ U !$. Avalie a afirmativa:
Item 0 - A função f é convexa se e somente se !$ H_f (x, y) !$ é semidefinida positiva em todos os pontos de !$ U !$.
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Julgue a proposição:
Item 3 - O processo ARMA(2, 2) definido na forma !$ (1 - L - 0,25L^2)Y_t = (1 - 0,5L - 0,06L^2)u_t !$ é não estacionário, em que !$ u_t !$ é o erro aleatório com média nula e variância constante.
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Sejam Yt e Xt duas séries temporais. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por mínimos quadrados ordinários (MQO):
!$ \Delta\hat{Y}_t = 4,8788 - 0,1512 Y_{t-1} !$ e !$ \Delta\hat{X}_t = 0,1094 - 0,1807 X_{t-1} !$
(1,70) (-1,97) (1,26) (-2,21)
Considere também os resultados da regressão de Yt em Xt
!$ Y_t = 23,3924 + 14,4006 X_t + \hat{e}_t !$,
(1,70) (-1,97)
em que !$ \hat{e}_t !$ é o resíduo. Finalmente, considere a seguinte regressão:
!$ \Delta\hat{e}_t = 0,0730 - 0,4157 \hat {e}_{t-1} !$.
(0,06) (-3,43)
Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,938, é correto afirmar que:
Item 2 - A hipótese de cointegração entre Yt e Xt é rejeitada pois os resíduos da regressão de Yt em Xt são não-estacionários.
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A partir do início da década de 1980 ganhou adeptos no Brasil a hipótese da “inflação inercial”. A respeito dessa hipótese e das proposições para combater a inflação inercial, julgue a seguinte afirmativa:
Item 0 - As expectativas desempenham papel fundamental para explicar a autonomia da inflação.
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Com relação às preferências do consumidor, julgue a afirmativa:
Item 1 - Se excluirmos os bens classificados como “males”, as curvas de indiferença terão inclinação negativa.
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Julgue o item abaixo:
Item 3 - Se !$ f(x, y) !$ é uma função linear, então ela é homogênea de grau 1.
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Considere o modelo:
!$ Q_t^D = \alpha_1 + \beta_1P_t + u_t^D !$ (equação de demanda)
!$ Q_t^O = \alpha_2 + \beta_2P_t + u_t^O !$ (equação de oferta)
!$ Q_t^D ≡ Q_t^O ≡ Q_t !$
em que: !$ Q_t^D !$ e !$ Q_t^O !$ são as quantidades demandada e ofertada, respectivamente, de laranja na Flórida no ano !$ t !$, !$ P_t !$ o preço da laranja no ano !$ t !$ e !$ u_t^D !$ e !$ u_t^O !$ são ermos aleatórios de média nula em que !$ Cov(u_t^D, u_t^O) = 0 !$. É correto afirmar que:
Item 3 - Seja !$ Z_t !$ uma nova variável representando o número de dias na Flórida com temperaturas abaixo de zero. Se !$ E(u_t^D | Z_t) = 0 !$ e !$ E(u_t^O | Z_t) ≠ 0 !$, então a equação de demanda pode ser estimada por mínimos quadrados em dois estágios, sendo !$ Z_t !$ uma variável instrumental.
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