Normas constitucionais "self-executing":

Considere o modelo de regressão linear clássico, Yi = β ₀ + β ₁X _i + μ _i estimado pelo método de mínimos quadrados (ordinário) com base em uma amostra de n pares de valores (X _i,Y _i) e as afirmações abaixo:

I - se existir autocorrelação nos resíduos, os estimadores continuarão sendo não viesados (não tendenciosos) e consistentes.

II – quanto maior for a variância da variável explicativa X, menor será o erro padrão do coeficiente angular β ₁.

III – se β ₁ = 1, a correlação linear entre as variáveis é perfeita !$ (\rho_{XY} = 1) !$.

É correto afirmar que: