Avalie como certo ou errado a assertiva abaixo.

Item 4 - O país terá um superávit na balança comercial e de serviços quando a poupança privada é maior que o investimento.

Avalie como certo ou errado a assertiva abaixo.

Item 3 - O PIB mede o valor de mercado de todos os bens e serviços (intermediários e finais) produzidos em um país em um determinado período.

Avalie como certo ou errado a assertiva abaixo.

Item 2 - Considere uma economia em que: i) a população na força de trabalho é de 100 milhões de pessoas; ii) a população em idade para trabalhar é de 140 milhões de pessoas; e iii) e há 90 milhões de pessoas empregadas. Neste caso, a taxa de desemprego é de 10%.

Avalie como certo ou errado a assertiva abaixo.

Item 1 - Em momentos prolongados de desemprego elevado, é comum observar um aumento da taxa de participação na força de trabalho.

Avalie como certo ou errado a assertiva abaixo.

Item 0 - É possível observar um aumento simultâneo do desemprego e do emprego em um determinado ano.

Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 4 - Em relação ao modelo (II), a variância de \( Z_t \) é igual a: \( Var(Z_t)=(c+ θ t) σ^2 \).

Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 3 - O modelo (II) pode ser representado por: \( Z_t=ct+\left({\large{θ \over 2}}\right)t^2+Z_0+\sum_{j=1}^t ε_j \)

Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 2 - Sendo \( ρ h={\large{γ h \over γ_0}} \), onde \( γ_h=E(Y_tY_{t+h}) \), temos o seguinte resultado para o modelo (I): \( ρ h={\large{(\beta +a)(1+a \beta) \over (1+2a \beta + \beta^2)}} \).

Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 1 - Em relação ao modelo (I), podemos escrever: \( γ_1=a( γ_0+ σ^2)+\beta σ^2 \), onde \( γ_0=E(Y_t^2) \) e \( γ_1=E(Y_tY_{t+1}) \).

Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 0 - Em relação ao modelo (I), podemos escrever: \( γ_0=a γ_1+ σ^2+\beta(a+\beta) σ^2 \), onde \( γ_0=E(Y^2_t) \) e \( γ_1=E(Y_tY_{t+1}) \)