Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

A abordagem de efeitos aleatórios (random effects) é geralmente mais eficiente que o método do OLS agrupado, o que justifica a preferência àquela em relação a este.

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão de efeitos fixos, uma variável binária (dummy) deve ser excluída das entidades quando o intercepto estiver presente na equação, porque uma das entidades é sempre excluída por construção do modelo de estimação.

Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t são maiores que o esperado.

Quando se adicionam variáveis explicativas ao modelo, espera-se redução da estatística R².

Mesmo na presença de multicolinearidade imperfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE — best linear unbiased estimator).

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários não são únicos.

A arrecadação bruta oriunda de eventos participativos realizados através de ligações telefônicas por instituições autorizadas na forma da lei está sujeita à incidência da contribuição para o FUNTTEL.

A obtenção de receita de prestação de serviços de telecomunicações, quando decorrente de regime público, não constitui fato gerador da contribuição destinada ao FUNTTEL.

A base de cálculo da contribuição para o FUNTTEL incidente sobre os serviços de telecomunicações é determinada pelo valor do lucro bruto da empresa, excluídos os descontos concedidos e as vendas canceladas.